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Trabajo de académico de Negocios UAI Lorenzo Reus es publicado en “Financial Innovation”

El académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez Lorenzo Reus publicó -en coautoría con Guillermo Sepúlveda-Hurtado- un trabajo en la revista “Financial Innovation” específicamente sobre Trading en FX.

La investigación propone que en Trading FX se utilice un modelo matemático para planificar las decisiones de compra y venta según los diferentes escenarios de tipo de cambio proyectado. El modelo de precios tiene en cuenta tanto movimientos con reversión a la media como con tendencia, y se ha calibrado en base a datos de 7 monedas.

Este modelo puede ser utilizado para planificar trading en dos ambientes diferentes: uno especulativo con frecuencia intradiaria, y otro en el que se busca cubrir flujos en moneda extranjera provenientes de exportaciones o importaciones.

La metodología se implementó usando un paquete de optimización bajo incertidumbre disponible en lenguaje opensource Julia. El modelo encuentra políticas de trading que ofrecen un rendimiento superior a otras políticas, basándose en métricas de rentabilidad y riesgo.

Puedes revisar la investigación AQUÍ.

Por Noticias UAI.CL

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